Страхование изменений процентных ставок

Как банки, так и их клиенты-заемщики в значительной мере также используют так называемые процентные «коридоры», комбинирующие в одном контракте процентный «кэп» и процентный «флор». Многие банки продают процентные «коридоры» в качестве отдельной платной услуги по займам, которые они предоставляют своим клиентам. Например, клиент, только что получивший кредит на 100 млн.долл., может запросить у банка «коридор» по «прайм»-ставке кредита в интервале между 11 и 7%. В этом случае банк будет оплачивать дополнительные процентные издержки, если «прайм»-ставка превосходит уровень 11%, тогда как клиент возмещает издержки банка, если эта ставка упадет ниже 7%. В результате покупатель «коридора» платит премию за согласие на «флор». Чистая величина премии может положительной или отрицательной в зависимости от прогноза динамики процентных ставок, а также от склонности к риску заемщика и кредитора на момент заключения контракта.

Срок действия процентных контрактов типа «кэп», «флор» и «коридор» длится от нескольких недель до 10 лет. Условия большинства таких контрактов привязаны к процентным ставкам по государственным ценным бумагам, коммерческим векселям, кредитам для первоклассных заемщиков или евродолларовым депозитам (ЛИБОР).

Полезная информация:

Методы оценки кредитоспособности заемщика
Сложность оценки кредитоспособности обуславливает применение разнообразных подходов к такой задаче - в зависимости от особенностей заемщиков и от намерений конкретного банка-кредитора. При этом различные способы оценки не исключают, а доп ...

Становление и функции новой банковской системы в России
Созданию современной банковской системы России предшествовал длительный исторический период. За более чем семидесятилетнюю историю банковская система России прошла несколько этапов своего развития. Главными особенностями всего периода был ...

Основные формы безналичных расчетов
В процессе хозяйственной деятельности между организациями возникают различные расчетно-денежные отношения в связи с поставкой материалов и оплатой услуг, продажей готовой продукции, с выполнением различных финансовых обязательств (платежи ...