Это важно:

Оценка опционов


Опционом (option) называют контракт, заключенный между двумя лицами, в соответствии с которым одно лицо предоставляет другому лицу...

Кредитоспособность заемщика


В процессе проведения активных кредитных операций с целью получения прибыли банки сталкиваются с кредитным риском...

Разделы

Оценка кредитной истории заемщика банка – физического лица

Финансовая информация » Определение особенностей кредитования физических лиц в КБ "ПриватБанк" » Оценка кредитной истории заемщика банка – физического лица

Страница 2

Оба заемщика являются клиентами ПАО КБ «Приватбанк», их кредитная история отображена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Кредитная история заемщиков

Кредитор

Заемщик

Николаенко О.В.

Бондаренко П.В.

ПАО КБ «Приватбанк»

Просроченной и пролонгированной задолженности нет. На протяжении последних пяти лет получено 29 краткосрочных кредитов на общую сумму 95 300 грн., и три долгосрочных кредита на общую сумму 86 000 грн. Задолженность по краткосрочным кредитам – 9 500 грн. и по долгосрочным 57 000 грн. с погашением долга на протяжении следующих 78 месяцев. Кредитные обязательства выполнялись полностью и своевременно.

Просроченной и пролонгированной задолженности нет. На протяжении последних трех лет получено пять краткосрочных кредитов на общую сумму 3 620 грн. и один долгосрочный кредит на сумму 2 000 грн. Задолженность по краткосрочным кредитам – 650 грн. и по долгосрочным – 2 000 грн с погашением долга на протяжении следующих 60 месяцев. В 2008 году была пролонгация краткосрочного кредита на сумму 350 грн. сроком на 3 месяца.

Другие кредиторы

Фактов невыполнения или несвоевременного выполнения обязательств не выявлено.

Фактов невыполнения или несвоевременного выполнения обязательств не выявлено.

Следовательно, оценка кредитных историй Николаенко О.В. и Бондаренко П.В. является такой:

Николаенко О.В.:

Оцi = 60 + (20 + 20)11 = 100 баллов.

Бондаренко П.В.:

Оцi = 60 + (12 + 14,14)10,5 = 73,07 балла.

Возникает вопрос, насколько адекватным является именно такой способ оценки кредитных историй заемщиков.

Известно, что критерием истины является практика. Применяя корреляционно-регрессионный анализ, мы сопоставили оценки кредитных историй заемщиков на дату заключения ними кредитных договоров с уровнем дальнейшего выполнения этими заемщиками своих кредитных обязательств по займам, срок полного погашения которых настал. После статистической обработки информации составили такую систему уравнений:

.

Ее решение определило зависимость между оценкой кредитных историй заемщиков и уровнем выполнения ними своих кредитных обязательств:

где - теоретический (наиболее вероятный) уровень выполнения кредитных обязательств заемщиками в зависимости от оценки их кредитных историй, %;

х – оценка кредитной истории, баллы.

Следовательно, между оценкой кредитных историй заемщиков и уровнем выполнения ними своих кредитных обязательств существует прямая зависимость: если оценка кредитной истории достигает 76,447 балла и выше – кредитный риск минимизируется; при снижении оценки до 60 баллов ожидаемый уровень выполнения кредитных обязательств падает до 89,6%.

Теснота связи между исследуемыми переменными определена вычислением коэффициента парной корреляции .

Довольно высокое значение коэффициента парной корреляции свидетельствует об адекватности выбранного способа оценки кредитных историй и существенной зависимости уровня возвращения кредитов от такой оценки.

Приведенная методика показала нам эффективность проведения оценки кредитной истории заемщика для принятия решения о выдаче кредита, либо отказе о его выдаче с целью избежания риска не возврата кредита. Приведенный пример показал, что оба заемщика могут получить запрашиваемые кредиты, т.к. оценка их кредитной истории превышает минимальное значение.

Я считаю, что применение данной методики оценки кредитной истории заемщика в ПАО КБ «Приватбанк» положительно повлияет на кредитную деятельность банка, особенно во времена экономического кризиса, когда кредитная деятельность только восстанавливается и является довольно таки рискованной [20].

Страницы: 1 2 

Полезная информация:

Политика рефинансирования
Порядок осуществления операций рефинансирования представлен в двух нормативных документах Банка России: в Положении Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, ...

Анализ и оценка реальных опционов, связанных с инвестициями в развитие бизнеса
Чтобы правильно оценить стратегические решения, нужен динамический подход, который позволял бы аналитику понимать роль активно адаптирующегося менеджмента и использовать это понимание для принятия управленческих решений. Именно такого род ...

Правила кредитования, действующие в банках РФ
Мы рассмотрели общеэкономические принципы кредитования, особые принципы, которые можно назвать безусловными принципами банковского кредитования и отметили, что наряду с ними еще существуют так называемые правила кредитования, составные ча ...

Copyright © 2013-2021 - www.banklines.ru