Система управления банковским кредитным риском на ОАО «Белагропромбанк»

Основной локальный нормативный правовой акт, определяющий принципы по­строения системы внутреннего контроля, - Положение по организации системы внутрен­него контроля в ОАО «Белагропромбанк», утвержденное Правлением банка 13.01.05 г. (протокол № 2); новый вариант - 22.09.05 г. (протокол № 50).

Положением определен перечень рисков, контролируемых банком, основные ме­тоды управления ими, структурные подразделения центрального аппарата, осуществ­ляющие контроль за рисками, перечень локальных нормативных правовых актов по во­просам, связанным с осуществлением внутреннего контроля.

Наиболее значимыми для банка видами рисков являются: кредитный риск, риск ликвидности, рыночный (процентный, фондовый, валютный, товарный) и операционный.

Управление рисками в ОАО «Белагропромбанк» организуется органами управления Банка в соответствии с их полномочиями, определенными Уставом ОАО «Белагропромбанк».

Кредитный и Финансовый комитеты Банка осуществляют управление рисками в пределах полномочий, наделяемых Правлением Банка.

Департаменты (самостоятельные управления) центрального аппарата Банка - кредитный, международных проектов, кредитования населения, ценных бумаг, финансово-экономический, международных и межбанковских расчетов, валютного контроля и регулирования, вкладных и расчетных операций, внутреннего аудита, ревизий, расчетный центр пластиковых карт, организационно-методологический департамент, Казначейство, информационных технологий, юридический, управление по работе с юридическими лицами по направлениям деятельности:

участвуют в разработке общей стратегии управления рисками;

проводят оценку рисков банковских операций;

совершенствуют методы и механизмы управления рисками;

участвуют в разработке автоматизированных форм, улучшающих процессы управления рисками, позволяющих сделать экспертную оценку риска до совершения той или иной банковской операции;

обеспечивают хеджирование рисков с помощью производных финансовых инструментов;

готовят в соответствии со стратегией управления рисками локальные нормативные правовые акты и другие документы;

готовят информацию по вопросам управления рисками для рассмотрении на заседаниях Правления, Кредитного, Финансового комитетов Банка;

информируют руководство о происходящих изменениях на курируемом сегменте банковского рынка и связанного с этим повышением риска для Банка;

проводят мониторинг, оценку и контроль управления рисками;

принимают участие в разработке кредитной, процентной и других политик Банка;

обеспечивают своевременное создание специального резерва на покрытие возможных убытков по активам подверженным кредитному риску;

обеспечивают использование единых алгоритмов расчета показателей деятельности банка;

информирование заинтересованных служб банка о готовящихся проектах нормативных правовых актов, касающихся банковской деятельности;

обеспечивают надлежащее исполнение банком принятых на себя обязательств;

организуют работу по осуществлению внутреннего контроля, обеспечивающего недопущение вовлечения банка в финансовые операции, имеющие незаконный характер;

организуют защиту банка от противоправных действий, дестабилизирующих экономическую, финансовую, коммерческую деятельность учреждений банка;

обеспечивают выполнение рекомендаций, представленных в ходе аудиторских и других проверок в части минимизации рисков, связанных с банковскими операциями.

На уровне учреждений Банка в организационную структуру управления рисками включаются руководство управлений (филиалов), Советы управлений, Кредитные комитеты управлений (филиалов) и службы в соответствии с их задачами и функциями. Филиалы – областные (Минское) управления организуют мониторинг, оценку и контроль рисков по филиалам с обеспечением механизма обратной связи.

К подверженным кредитному риску активам банка относятся:

все виды кредитов юридическим и физическим лицам, включая межбанковские кредиты и депозиты;

средства до востребования в банках и остатки на корреспондентских счетах;

финансовая аренда (лизинг);

операции по предоставлению векселя в заем, акцептам и авалям векселей, предоставлению отсрочки оплаты при выдаче векселя банка (далее – операции с использованием векселей), учет векселей;

Полезная информация:

Эффективная процентная ставка кредитования
Сегодня в Украине большинство банков не рассчитывают эффективную ставку по кредитам. А те, кто предоставляет такую услугу, делает это крайне неохотно. Что уже говорить о раскрытии реальной ставки, которая учитывает все основные и сопутств ...

Неблагоприятный отбор
Неблагоприятный отбор - это ситуация, при которой неинформированная сторона рынка имеет дело совершенно не с теми людьми, с которыми ей хотелось бы заключить сделку (т.е. она проводит неблагоприятный отбор информированных сторон). Это явл ...

Необходимость, сущность и основные принципы краткосрочного кредитования
Существование кредита вызвано объективной необходимостью, и он играет существенную роль в процессе общественного производства. Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный, выражает отношения между кредиторами и заемщика ...