Аналитический метод

Однако портфели такого рода реализуются лишь при очень большом объеме. Как высока в малом портфеле доля систематического или несистематического риска фактически, зависит от текущего состояния рынка с одной стороны, и числа содержащихся финансовых инструментов с другой. Чем больше инструментов произвольно включено, тем меньше систематический риск. Правда становится очевидным то, что вклад дополнительного финансового инструмента в снижение риска портфеля с увеличением объема портфеля сильно уменьшается.

В целом любые модели инвестиционного портфеля являются открытыми системами и соответственно могут дополняться и корректироваться при изменениях условий на финансовом рынке. Получение математической оценки состояния портфеля на различных этапах инвестирования при учете влияния различных факторов делает возможным непрерывно управлять структурой портфеля на каждом этапе принятия решения, т.е. по сути, управлять рисками [17, c.367].

В современной экономической литературе вопросам подбора и использования инструментов анализа текущей конъюнктуры финансового рынка уделено большое внимание, однако, индивидуальность потребностей каждого инвестора диктует индивидуальный же подход при решении данной проблемы. Ставя перед собой задачу разработки системы инструментов, позволяющих принимать быстрые решения при краткосрочном размещении временно свободных денежных средств коммерческого банка на российском рынке акций, делаю акцент на оценке общего состояния рынка, выборе компании - эмитента, и выборе времени осуществления операции. Проблема формирования портфеля из-за своей обширности выходит из области моего исследования.

Полезная информация:

Оценка кредитоспособности заемщика физического лица, используемая ПАО КБ «ПриватБанк»
В большинстве коммерческих банков Украины проводят анализ кредитоспособности физических лиц по следующим направлениям: ¾ анализ личных качеств потенциального заемщика; ¾ анализ совокупных доходов клиента; ¾ анализ ...

Члены товарной биржи
Членами биржи могут быть юридические или физические лица, которые участвуют в формировании уставного капитала биржи либо вносят членские или иные целевые взносы в имущество биржи и стали членами биржи в порядке, предусмотренном ее учредит ...

Сущность привилегированной акции и права владельца привилегированных акций
Меньшая часть акций некоторых компаний выпускается как привилегированные акции. Эти акции обычно имеют преимущества перед обычными при выплате дивидендов и возврате капитала, если компания ликвидирована, т.е. на обычные акции дивиденды не ...