Прочие операции

Сделки «своп» включают несколько разновидностей: сделка «репорт» — продажа иностранной валюты на условиях «спот» с одновременной ее покупкой на условиях «форвард» и сделка «депорт» — покупка иностранной валюты на условиях «спот» и одновременная продажа ее на условиях «форвард». Подобные сделки известны со времен средневековья, когда итальянские банкиры проводили операции с векселями. Позднее операции «своп» приобрели форму обмена банками депозитами в различных валютах на эквивалентные суммы. Недостатком подобной операции являлось увеличение баланса банка на сумму этой операции, что ухудшало его коэффициенты и создавало дополнительные риски. Валютная операция «своп» разрешает эти проблемы: учет обязательств осуществляется на внебалансовых статьях, обмен валют совершается в форме купли-продажи, т. е. единой сделки.

Валютный арбитраж — это осуществление операций по покупке иностранной валюты с одновременной продажей ее в целях получения прибыли от разницы именно валютных курсов. Необходимым условием для его проведения является свободная обратимость валют. Предпосылкой служит несовпадение курсов. Различают простой валютный арбитраж и сложный (с тремя и более валютами); на условиях наличных и срочных сделок.

Существует пространственный арбитраж, представляющий собой возникновение разницы в валютных курсах на рынках разных стран, который с развитием электронных средств связи и информации и увеличением объема операций утратил свое значение, и временный арбитраж. Суть последнего в изменении валютного курса во времени. Необходимым условием для его проведения является свободная обратимость валют. Предпосылкой служит несовпадение курсов. В результате распространения системы плавающих валютных курсов роль временного арбитража возросла.

В зависимости от цели различается спекулятивный и конверсионный валютный арбитраж.

Спекулятивный арбитраж преследует цель извлечь выгоду из разницы валютных курсов в связи с их колебаниями. При этом исходная и конечная валюты совпадают, т. е. сделка осуществляется по схеме: рубль — доллар США; доллар США — рубль.

Конверсионный валютный арбитраж: предполагает покупку валют самым дешевым образом, используя как наиболее выгодный рынок, так и изменение курсов во времени. При конверсионном арбитраже происходит обмен несколькими валютами. В отличие от пространственного и временного арбитража, начальная и конечная валюты не совпадают.

Конверсионные операции нельзя проводить, не учитывая риски по валютным позициям банка. Валютная позиция — это соотношение требований (заявок) и обязательств коммерческого банка в иностранной валюте. При их равенстве валютная позиция считается закрытой, а при несовпадении — открытой. Последняя может быть короткой, если величина обязательств по проданной валюте превышает объем требований, и длинной, если объем требований по купленной валюте превышает объем обязательств. Открытая валютная позиция всегда порождает валютный риск, поэтому каждый банк старается, чтобы на конец рабочего дня позиция оказалась закрытой.

К неторговым относят также и операции по привлечению и размещению валютных средств, которые включают: привлечение депозитов физических и- юридических лиц, в том числе межбанковские депозиты; выдача кредитов физическим и юридическим лицам, не имеющим связи с торговлей; размещение кредитов на межбанковском рынке. К таким операциям относят и расчеты между клиентами, не связанные с торговыми операциями. Примером формы таких расчетов выступают дорожные чеки и кредитные карточки.

Для обеспечения валютного обслуживания российских и иностранных граждан банки организуют обменные пункты (место совершения банком валютно-обменных операций с соблюдением требований Центрального банка). В них совершаются следующие операции:

Полезная информация:

Сущность, принципы кредитования и функции кредита
Кредит (от лат. Creditum - ссуда, долг) является одной из сложнейших экономических категорий. Согласно ст. 819 Гражданского Кодекса РФ банковский кредит - это действия по предоставлению банком денежных средств заемщику в размере и на усло ...

Оценка кредитоспособности и определение лимита кредитования ООО «Аптекарь»
Метод определения кредитоспособности и платежеспособности, используемый АКБ «Московского Банка Реконструкции Развития» (ОАО), базируется на принципах положения Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П и кредитной политики АКБ «МБРР» (ОАО) ...

Оценка кредитоспособности клиента банка - юридического лица ООО "Фрутос"
Рассмотренная в первой главе выпускной квалификационной работы методика отражает теоретические разработки оценки кредитоспособности заемщика. Рассмотрим практический анализ кредитоспособности ООО "Фрутос" по методике Сбербанка Р ...