Это важно:

Оценка опционов


Опционом (option) называют контракт, заключенный между двумя лицами, в соответствии с которым одно лицо предоставляет другому лицу...

Кредитоспособность заемщика


В процессе проведения активных кредитных операций с целью получения прибыли банки сталкиваются с кредитным риском...

Разделы

Понятие ликвидности и факторы, ее определяющие

Основы банковского дела » Понятие ликвидности и факторы, ее определяющие

Страница 3

Денежный рынок — это рынок, на котором обращаются денежные средства сроком до одного года, в частности, это могут быть кредиты сроком до одного года, ценные бумаги со сроком погашения до одного года.

4. Возможность поддержки со стороны государства. Этот фактор проявляется через проводимую денежно-кредитную политику правительства и центрального банка, например, возможность получения государственных кредитов из ресурсов центрального банка.

5. Совершенство законодательства (если в законе есть указание на то, что каждый коммерческий банк должен иметь денежные средства в центральном банке, это обеспечит хотя бы минимальную ликвидность);

6. Надежность клиентов и партнеров банка. С одной стороны, уменьшение счетов до востребования в пользу срочных приводит к повышению ликвидности, так как у банка появляется большая уверенность, что в определенный период времени выплат по обязательствам не будет. С другой стороны, надежность банков-партнеров приводит к тому, что они в любой момент могут помочь с денежными средствами при помощи предоставления межбанковского кредита.

Внутренние факторы напрямую связаны с его деятельностью, поэтому, изменяя внутреннюю или внешнюю политику банка, можно ограничить воздействие факторов, которые вызывают отрицательные колебания в ликвидности. Так, создание филиалов, децентрализация полномочий и целей (инструменты внутренней политики банка) приводит к повышению ликвидности и соответственно платежеспособности банка, так как каждый филиал имеет собственные средства, занимается определенными операциями, что может служить дополнительным источником средств для головного банка. В то же время специализация и разнообразие банковских услуг (как элементы внешней политики) повышает ликвидность.

Привлечение средств за счет выпуска собственных ценных бумаг, а не путем привлечения денежных средств во вклады приводит к меньшему или равному нулю риску преждевременного требования денежных средств у банка, а, следовательно, при разумной политике банка уменьшает риск неоплаты требований.

К внутренним факторам относятся (рис. 18):

1. Качество управления деятельностью банка. Профессионализм и уровень квалификации руководителей и работников банка оказывает воздействие на состояние ликвидности коммерческого банка. Руководство банка отдает предпочтение уровню ликвидности и обеспечивает принятие решений, которые касаются управления ликвидностью. Значительное воздействие на качество функционирования банка оказывает также и квалификация персонала банка. Данный фактор является ключевым в обеспечении ликвидности банка;

2. Достаточность собственного капитала банка. Значительная величина капитальной базы банка положительно сказывается на уровне

Рис. 18. Внутренние факторы

его ликвидности, поскольку собственный капитал, выполняет роль амортизатора в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, которые повлекут изъятие средств и как следствие вызовут кризис ликвидности или платежеспособности. Обеспеченность собственным капиталом в большей степени связана с платежностью банка, т. е. банк, имея собственные средства, может рисковать и может проигрывать собственный капитал, и тем не менее его репутация не падает, так как он потеряет собственные средства, а не средства вкладчиков. Поэтому банки стремятся увеличивать свой капитал. Минимально допустимая величина регулируется законодательно (Инструкция ЦБ РФ от 16 января 2004 г. № 110-и «Об обязательных нормативах банков», Базельское соглашение в западных странах) ;

3. Качество и устойчивость ресурсной базы банка. Ресурсная база является определенным фактором для объема и степени развития активов операций банка. Поэтому наличие в пассивах, большой доли ценных бумаг, срочных вкладов дает банку большую уверенность в его ликвидности;

4. Степень зависимости от внешних источников заимствования. Чем сильнее выражена у банка такая зависимость, тем серьезнее могут оказаться проблемы в случае возникновения даже временной неплатежеспособности. Кризис межбанковского рынка, развивавшийся в августе 1995 г., показал степень неустойчивости банковских структур при возникновении кризисной ситуации. Сила воздействия данного фактора зависит от запаса финансовой прочности банка, а также от проводимой банком политики;

5. Сбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам. Чем более краткосрочны активы, тем выше ликвидность и соответственно наоборот. В этом случае говорят о золотом правиле: «активы по срокам должны совпадать с пассивами по срокам». Такая сбалансированность практически исключает возможность возникновения кризиса ликвидности и платежеспособности в банке, так как обязательства банка будут обеспечивать своевременное выполнение обязательств без убыточной реализации активов: Чем выше согласованность, тем сбалансированнее проводимая банком политика, выше его ликвидность, устойчивее финансовое состояние;

Страницы: 1 2 3 4

Полезная информация:

Нормативно-правовое регулирование денежных расчетов в РФ
В зависимости от назначения и статуса нормативные документы регулирующие движение денежных средств целесообразно представить в виде следующей системы: 1-й уровень: законодательные акты, указы Президента РФ и постановления Правительства, ...

Ипотечное кредитование: сущность и эволюционное становление
Термин "ипотека" (от греч. hypotheke-залог) впервые появился в Греции в начале VI в. до н.э. (его ввел архонт Солон) и был связан с обеспечением ответственности должника перед кредитором определенными земельными владениями (перв ...

Учёт операций по расчётам чеками
1. Что такое расчетный чек Чек - письменное распоряжение плательщика своему банку уплатить с его счета держателю чека определенную денежную сумму. Согласно ст. 877 ГК РФ Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное р ...

Copyright © 2013-2019 - www.banklines.ru