Это важно:

Оценка опционов


Опционом (option) называют контракт, заключенный между двумя лицами, в соответствии с которым одно лицо предоставляет другому лицу...

Кредитоспособность заемщика


В процессе проведения активных кредитных операций с целью получения прибыли банки сталкиваются с кредитным риском...

Разделы

Понятие ликвидности и факторы, ее определяющие

Основы банковского дела » Понятие ликвидности и факторы, ее определяющие

Страница 3

Денежный рынок — это рынок, на котором обращаются денежные средства сроком до одного года, в частности, это могут быть кредиты сроком до одного года, ценные бумаги со сроком погашения до одного года.

4. Возможность поддержки со стороны государства. Этот фактор проявляется через проводимую денежно-кредитную политику правительства и центрального банка, например, возможность получения государственных кредитов из ресурсов центрального банка.

5. Совершенство законодательства (если в законе есть указание на то, что каждый коммерческий банк должен иметь денежные средства в центральном банке, это обеспечит хотя бы минимальную ликвидность);

6. Надежность клиентов и партнеров банка. С одной стороны, уменьшение счетов до востребования в пользу срочных приводит к повышению ликвидности, так как у банка появляется большая уверенность, что в определенный период времени выплат по обязательствам не будет. С другой стороны, надежность банков-партнеров приводит к тому, что они в любой момент могут помочь с денежными средствами при помощи предоставления межбанковского кредита.

Внутренние факторы напрямую связаны с его деятельностью, поэтому, изменяя внутреннюю или внешнюю политику банка, можно ограничить воздействие факторов, которые вызывают отрицательные колебания в ликвидности. Так, создание филиалов, децентрализация полномочий и целей (инструменты внутренней политики банка) приводит к повышению ликвидности и соответственно платежеспособности банка, так как каждый филиал имеет собственные средства, занимается определенными операциями, что может служить дополнительным источником средств для головного банка. В то же время специализация и разнообразие банковских услуг (как элементы внешней политики) повышает ликвидность.

Привлечение средств за счет выпуска собственных ценных бумаг, а не путем привлечения денежных средств во вклады приводит к меньшему или равному нулю риску преждевременного требования денежных средств у банка, а, следовательно, при разумной политике банка уменьшает риск неоплаты требований.

К внутренним факторам относятся (рис. 18):

1. Качество управления деятельностью банка. Профессионализм и уровень квалификации руководителей и работников банка оказывает воздействие на состояние ликвидности коммерческого банка. Руководство банка отдает предпочтение уровню ликвидности и обеспечивает принятие решений, которые касаются управления ликвидностью. Значительное воздействие на качество функционирования банка оказывает также и квалификация персонала банка. Данный фактор является ключевым в обеспечении ликвидности банка;

2. Достаточность собственного капитала банка. Значительная величина капитальной базы банка положительно сказывается на уровне

Рис. 18. Внутренние факторы

его ликвидности, поскольку собственный капитал, выполняет роль амортизатора в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, которые повлекут изъятие средств и как следствие вызовут кризис ликвидности или платежеспособности. Обеспеченность собственным капиталом в большей степени связана с платежностью банка, т. е. банк, имея собственные средства, может рисковать и может проигрывать собственный капитал, и тем не менее его репутация не падает, так как он потеряет собственные средства, а не средства вкладчиков. Поэтому банки стремятся увеличивать свой капитал. Минимально допустимая величина регулируется законодательно (Инструкция ЦБ РФ от 16 января 2004 г. № 110-и «Об обязательных нормативах банков», Базельское соглашение в западных странах) ;

3. Качество и устойчивость ресурсной базы банка. Ресурсная база является определенным фактором для объема и степени развития активов операций банка. Поэтому наличие в пассивах, большой доли ценных бумаг, срочных вкладов дает банку большую уверенность в его ликвидности;

4. Степень зависимости от внешних источников заимствования. Чем сильнее выражена у банка такая зависимость, тем серьезнее могут оказаться проблемы в случае возникновения даже временной неплатежеспособности. Кризис межбанковского рынка, развивавшийся в августе 1995 г., показал степень неустойчивости банковских структур при возникновении кризисной ситуации. Сила воздействия данного фактора зависит от запаса финансовой прочности банка, а также от проводимой банком политики;

5. Сбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам. Чем более краткосрочны активы, тем выше ликвидность и соответственно наоборот. В этом случае говорят о золотом правиле: «активы по срокам должны совпадать с пассивами по срокам». Такая сбалансированность практически исключает возможность возникновения кризиса ликвидности и платежеспособности в банке, так как обязательства банка будут обеспечивать своевременное выполнение обязательств без убыточной реализации активов: Чем выше согласованность, тем сбалансированнее проводимая банком политика, выше его ликвидность, устойчивее финансовое состояние;

Страницы: 1 2 3 4

Полезная информация:

Теоретические и правовые аспекты организации страхования в Украине
Первой попыткой на законодательном уровне регламентировать предпринимательскую страховую деятельность и страховые отношения в Украине был Декрет Кабинета Министров Украины "О страховании" от 10 мая 1993 г. № 47-93. Большое колич ...

Налогообложение эмиссионной деятельности
Закон РСФСР «О налоге на операции с ценными бумагами» (с изменениями, внесенными Законом РФ от 18 октября 1995 г.) предусматривает в качестве объекта налогообложения номинальную сумму выпуска ценных бумаг, заявленную эмитентом. Плательщик ...

Международный опыт развития сектора банковских услуг
Межбанковские корреспондентские отношения представляют совокупность различных форм сотрудничества между банками на основе договорных отношений с целью взаимного выполнения операций, включая такие виды деятельности, как установление кредит ...

Copyright © 2013-2019 - www.banklines.ru