Пути совершенствования управления банковскими рисками с учетом мирового опыта

Далее Правление Альянс-банка планирует предпринять некоторые шаги в области совершенствования управления банковскими рисками.

В частности таким шагом является целевая политика по контролю кредитного риска. Вообще, проведение банком заемных операций предусматривает выдачу банковского займа и другие виды финансирования, предоставленные на условиях возврата банку с выплатой или без выплаты вознаграждения, в том числе путем покупки долговых ценных бумаг и других финансовых инструментов, выдачи гарантий, открытия аккредитива, учета векселя и совершения иных операций, связанных с кредитным риском.

В рамках вышеназванных требований Альянс-банк должен разработать и руководствоваться в своей работе политикой по контролю кредитного риска, формированию провизий и списанию классифицированных активов, осуществлять мониторинг подверженности банка и его дочерних организаций кредитному риску, анализировать кредитные операции и качество кредитного портфеля, определять степень влияния кредитного риска на финансовое положение банка.

В целях управления кредитным риском в АО «Альянс-банк» будут созданы соответствующие подразделения, включая службу внутреннего аудита (контроля), кредитный комитет, комитет по управлению активами и обязательствами. Служба внутреннего аудита (контроля) осуществляет контроль над соблюдением внутренних правил и процедур банка, исполнением отчетов внутренних и внешних аудиторов, мер воздействия и иных требований уполномоченного органа. Кредитный комитет устанавливает и утверждает требования по заемным операциям, следит за качеством займов и дает предварительное разрешение на выдачу займов, превышающих пять процентов собственного капитала банка. Комитет по управлению активами и обязательствами устанавливает и утверждает правила и процедуры заимствования, проведения операций по купле/продаже финансовых инструментов, инвестирования и выдачи банковских гарантий, а также определяет ориентиры по диверсификации активов, рентабельности, ликвидности и достаточности капитала. Подразделение управления рисками проводит мониторинг заемных операций в целях выяснения концентрации кредитных рисков Альянс-банка как на консолидированной основе, так и в разрезе заемщиков, отраслей экономики, стран/регионов.

Кроме того, банк должен разработать и применять политику ранжирования кредитов, которая заключается в распределении по уровням кредитных рисков на основе рейтингов банка и предусматривает периодичность присвоения корпоративных рейтингов на основе количественных и качественных факторов, установление кредитных лимитов и ставок вознаграждения по займам, с учетом рейтингов заемщиков, периодичность мониторинга убытков по рейтингам, а также принятие решений о выдаче займов при соответствии заемщика минимально допустимому уровню рейтинга.

Также Альянс-банк осуществляет работу по сбору информации об условиях, подлежащих обязательному отражению в договорах банковского займа, в том числе по раскрытию заемщиками информации о финансовом положении и иных сведений, которые могут негативно повлиять на возможность заемщика своевременно и в полном объеме исполнить обязательства по займу. При кредитовании нерезидентов Республики Казахстан Альянс-банк будет проводить правовую экспертизу законодательства соответствующего зарубежного государства, а также в целях оценки странового риска собирать и обрабатывать информацию о политической и экономической ситуации в каждой стране, резиденты которой являются заемщиками банка.

Таким образом, в данной главе были рассмотрены пути совершенствования управления банковскими рисками с учетом мирового опыта и на примере АО «Альянс-Банк». Правление Альянс-банка ответственно относится к рекомендациям Национального Банка в области совершенствования риск-менеджмента. В частности банком предприняты шаги в области как минимизации рисков путем их прогнозирования с помощью информационной системы, так и управлением имеющимися рисками с помощью страхования некоторых операций.

Полезная информация:

Понятие и содержание банковского маркетинга
В современное время вопросам маркетинга посвящено множество работ, проводится множество дискуссий, семинаров, а также в о многих работах посвящено понятию банковского маркетинга. К сожалению в определениях научных работ понятие банковског ...

Вывод
В международной практике вексельное обращение в основном связано с предоставлением отсрочки платежа, как дополнительной услуги покупателю в результате усиливающейся конкуренции, которая оформляется простым или переводным векселем. Однако ...

Институт ипотечного кредитования в постсоветский период
Революция 1917 г. коренным образом изменила перспективы развития кредитования под залог недвижимости в России. Все кредитные учреждения были национализированы; выплаты по выданным кредитам принимались, но кредитование как вид экономическо ...