Пути совершенствования управления банковскими рисками с учетом мирового опыта

Далее Правление Альянс-банка планирует предпринять некоторые шаги в области совершенствования управления банковскими рисками.

В частности таким шагом является целевая политика по контролю кредитного риска. Вообще, проведение банком заемных операций предусматривает выдачу банковского займа и другие виды финансирования, предоставленные на условиях возврата банку с выплатой или без выплаты вознаграждения, в том числе путем покупки долговых ценных бумаг и других финансовых инструментов, выдачи гарантий, открытия аккредитива, учета векселя и совершения иных операций, связанных с кредитным риском.

В рамках вышеназванных требований Альянс-банк должен разработать и руководствоваться в своей работе политикой по контролю кредитного риска, формированию провизий и списанию классифицированных активов, осуществлять мониторинг подверженности банка и его дочерних организаций кредитному риску, анализировать кредитные операции и качество кредитного портфеля, определять степень влияния кредитного риска на финансовое положение банка.

В целях управления кредитным риском в АО «Альянс-банк» будут созданы соответствующие подразделения, включая службу внутреннего аудита (контроля), кредитный комитет, комитет по управлению активами и обязательствами. Служба внутреннего аудита (контроля) осуществляет контроль над соблюдением внутренних правил и процедур банка, исполнением отчетов внутренних и внешних аудиторов, мер воздействия и иных требований уполномоченного органа. Кредитный комитет устанавливает и утверждает требования по заемным операциям, следит за качеством займов и дает предварительное разрешение на выдачу займов, превышающих пять процентов собственного капитала банка. Комитет по управлению активами и обязательствами устанавливает и утверждает правила и процедуры заимствования, проведения операций по купле/продаже финансовых инструментов, инвестирования и выдачи банковских гарантий, а также определяет ориентиры по диверсификации активов, рентабельности, ликвидности и достаточности капитала. Подразделение управления рисками проводит мониторинг заемных операций в целях выяснения концентрации кредитных рисков Альянс-банка как на консолидированной основе, так и в разрезе заемщиков, отраслей экономики, стран/регионов.

Кроме того, банк должен разработать и применять политику ранжирования кредитов, которая заключается в распределении по уровням кредитных рисков на основе рейтингов банка и предусматривает периодичность присвоения корпоративных рейтингов на основе количественных и качественных факторов, установление кредитных лимитов и ставок вознаграждения по займам, с учетом рейтингов заемщиков, периодичность мониторинга убытков по рейтингам, а также принятие решений о выдаче займов при соответствии заемщика минимально допустимому уровню рейтинга.

Также Альянс-банк осуществляет работу по сбору информации об условиях, подлежащих обязательному отражению в договорах банковского займа, в том числе по раскрытию заемщиками информации о финансовом положении и иных сведений, которые могут негативно повлиять на возможность заемщика своевременно и в полном объеме исполнить обязательства по займу. При кредитовании нерезидентов Республики Казахстан Альянс-банк будет проводить правовую экспертизу законодательства соответствующего зарубежного государства, а также в целях оценки странового риска собирать и обрабатывать информацию о политической и экономической ситуации в каждой стране, резиденты которой являются заемщиками банка.

Таким образом, в данной главе были рассмотрены пути совершенствования управления банковскими рисками с учетом мирового опыта и на примере АО «Альянс-Банк». Правление Альянс-банка ответственно относится к рекомендациям Национального Банка в области совершенствования риск-менеджмента. В частности банком предприняты шаги в области как минимизации рисков путем их прогнозирования с помощью информационной системы, так и управлением имеющимися рисками с помощью страхования некоторых операций.

Полезная информация:

Функции и виды страхования
Как и любая экономическая категория, страхование выражает свою сущность через функции, аналогичные функциям финансов: -распределительная; -контрольная. Однако по своему конкретному содержанию функции страхования имеют специфические осо ...

Расчеты платежными поручениями
Платежными поручениями является распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. Пла ...

Фьючерс в зарубежном законодательстве
Закон о товарных биржах США определяет фьючерсный контракт как сделку в отношении продажи товара с будущей поставкой, заключаемую на бирже. Данным актом установлено, что круг товаров довольно широк и охватывает, помимо сельскохозяйственны ...