Ценовая стратегия с учетом кредитного риска

В условиях перехода к рыночной экономике в банковской сфере возрастает значение правильной оценки риска, который принимает на себя банк при осуществлении различных операций. Под риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.

В основе оценки риска лежит нахождение зависимости между определенными размерами потерь банка и вероятностями их возникновения. Для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления банком рассматриваемых операций. Частота (вероятность) возникновения некоторого уровня потерь находится по следующей формуле:

Ч, (3.1)

где: Ч - частота возникновения некоторого уровня потерь;

СП - число случаев наступления конкретного уровня потерь;

С - общее число случаев в статистической выборке.

Особо следует подчеркнуть, что знаменатель формулы должен содержать как число удачных, так и неудачных операций, то есть всех. Иначе значение частоты возникновения потерь, а, следовательно, и риска операций будет необоснованно завышенным.

Под областью риска понимают зону, в рамках которой потери не превышают установленного уровня. Выделяют четыре основные области риска:

- безрисковая;

- допустимого риска;

- недопустимого риска;

- критического риска.

Безрисковая область. Для нее характерно отсутствие всяких потерь при совершении операций и получение прибыли.

Область допустимого риска. Характеризуется уровнем потерь, не превышающем размеры расчетной прибыли. В этой области еще возможно осуществление банком операций, поскольку последний рискует только потерей прибыли, а затраты будут окуплены. Если же случится какая-то потеря, банк просто получит немного меньше расчетной прибыли.

Область недопустимого риска. В границах этой области возможны потери, величина которых больше прибыли, но не больше размера выручки. Такой уровень риска недопустим, поскольку это означают произведение банком бессмысленных затрат времени и денежных средств.

Область критического риска. Это самая опасная зона, в которой возможные потери равны величине собственных средств банка. Область критического риска ассоциируется с понятием банкротства, поэтому нельзя допускать такой уровень риска.

Существует несколько способов снижения кредитного кредитного риска.

1 Оценка кредитоспособности.

Кредитные работники отдают предпочтение этому методу, поскольку он позволяет предотвратить практически полностью все возможные потери, связанные с невозвратом кредита. К определению кредитоспособности существует много различных подходов. Один из них (Балльный) был нами рассмотрен, поскольку он получает все большее рассмотрение. Критерии, по которым производится оценка заемщика, индивидуальны для каждого банка и основываются на его практическом опыте. Эти критерии периодически пересматриваются, что обеспечивает приспособление анализа к изменяющимся условиям, и повышают его эффективность.

2 Уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику. Этот способ применяется, когда банк не полностью уверен в достаточной кредитоспособности клиента. Уменьшенный размер кредита позволяет снизить уровень потерь в случае его не возврата.

3 Страхование кредитов. Страхование кредита предполагает полную передачу риска его не возврата страховой кампании. Существует много различных вариантов страхования кредитов, но все затраты по страхованию обычно относятся на заемщиков. В настоящее время такая форма защиты от риска не распространена в связи с отсутствием надежных страховых компаний.

4 Привлечение достаточного обеспечения. Этот метод практически полностью гарантирует банку возврат кредита и процентов по нему. Следует отметить, что размер обеспечения ссуды должен покрывать не только сам кредит, но и проценты. Однако приоритет по защите от риска должен отдаваться не обеспечению, предназначенному для покрытия убытков в случае потерь, а анализу кредитоспособности, который должен предусмотреть возможные убытки. Кредит выдается не для того, чтобы для его возврата приходилось продавать какие-то активы, а для возврата на основе окупаемости и прибыли от кредитуемого мероприятия.

Полезная информация:

Брокерские и дилерские операции банков с ценными бумагами
Банки в качестве финансового брокера на рынке ценных бумаг выполняют посреднические (агентские) функции по купле-продаже ценных бумаг за счет и по поручению клиента. Выступая комиссионером, банки совершают сделки по купле-продаже ценных б ...

Инструменты денежно-кредитной политики и их использование
В среднесрочной перспективе система инструментов денежно-кредитной политики Банка России будет ориентирована на создание необходимых условий для реализации эффективной процентной политики. По мере снижения темпов инфляции и инфляционных ...

Классификация банковских кредитов
Коммерческие банки предоставляют своим клиентам кредиты, которые можно классифицировать по различным признакам. По группам заемщиков предоставляются кредиты хозяйству, населению, государственным органам власти, другим банкам. Кредиты по ...