Методология построения скоринговых систем

3. Деревья решений.

В методе деревьев решений сегментация (классификация) объектов осуществляется путем последовательного дробления факторного пространства Х1, Х2, ., Xm на вложенные прямоугольные области. Первый шаг – разделение по самому значимому фактору (характеристике). Последующие шаги – повторение процедуры до тех пор, пока никакой вариант последующей сегментации не даст значимого различия между соотношением объектов разных классов по сравнению с полученными ранее сегментами. Количество разветвлений, факторы, по которым в узлах дерева решений осуществляется ветвление, и пороговые значения факторов в узлах дерева решений определяются в методе автоматически.

4. Нейронные сети.

Идея нейронных сетей возникла в результате попыток смоделировать поведение живых существ, воспринимающих действия внешней среды и обучающихся на собственном опыте. Нейронные сети дают возможность по обучающей выборке объектов (массиву данных по заемщикам с закрытыми кредитными договорами и с известным результатом погашения кредита) конструировать структуру, состоящую из нейронов и связей и предназначенную для отнесения предъявляемого объекта (потенциального заемщика) к одному из вышеназванных классов ("надежные заемщики" или "проблемные заемщики"). Применительно к скоринговым системам нейросеть рассматривается как черный ящик, содержание которого (нейроны, количество слоев нейронов, расположение нейронов по слоям, вес нейронов и т.д.) не имеет какой-либо смысловой трактовки или явного смысла.

Полезная информация:

Анализ кредитного портфеля ОАО Сбербанк России
Банк может выдавать кредиты, проводить другие активные операции, приносящие доходы, лишь в пределах имеющихся у него свободных ресурсов. Следовательно, операции, в результате которых формируются такие ресурсы банка (пассивные операции), и ...

Принципы организации банковской деятельности
Специфика банковской деятельности определяет необходимый набор структурных подразделений кредитной организации. Не случайно в любом банке всегда существуют такие подразделения и службы, как: Совет банка, правление, администрация, подразде ...

Бухгалтерский учет валютных операций
Покупка иностранной валюты в ОВП у клиента а) подкрепление ОВП рублями ПМР: Д-т 1013 «Наличные денежные средства в обменных валютных пунктах» - на сумму рублей ПМР К-т 1011 «Наличные денежные средства в кассе банка и его филиалах» б)п ...