Методы управления кредитным риском

Одним из основных элементов организации системы кредитования, является деятельность, связанная с выявлением и минимизацией банковских рисков. Тема рисков заслуживает отдельного исследования. В рамках данной работы, выделим кредитный риск и основные методы управления им.

Риск как элемент хозяйственного решения может быть определен следующим образом - это ситуативная характеристика деятельности любого субъекта рыночных отношений, в том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные (или напротив благоприятные) последствия в случае неуспеха (или успеха) [13].

Риски возникают в любом направлении банковской деятельности, и естественно, чем больший доход банк ожидает от той или иной операции, тем больший уровень риска предполагается при ее проведении.

С одной стороны, банк должен являться одним из наиболее надежных институтов общества. А с другой стороны, банк стремиться к получению максимальной прибыли. Поэтому существует дилемма «риск-доход», которую банки должны решать посредством принятия оптимальных управленческих решений. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Важнейшим элементом в этом процессе является определение состава и содержания рисков. Чем больше рисков определит для себя банк, тем более детальной будет разработка мер по снижению рискованности его деятельности.

Риск ликвидности – риск потерь при неспособности банком своевременно выполнять свои обязательства перед клиентами и контрагентами. Валютный риск возникает при непредвиденном изменении курса валют. Большие риски сопряжены с проведением операций на фондовом рынке, это так называемые портфельные риски. Потери могут быть значительными в результате изменения курсовой стоимости ценных бумаг [14].

Существуют такие виды рисков как риск потери репутации банка, риск недостаточности капитала, процентный риск, операционный, правовой, а также внешние риски как политический, экологический и т.д.

Наиболее значимым, как показывает практика, является кредитный риск, поскольку кредитные вложения представляют собой преобладающую форму размещения собственных и привлеченных средств банка, а также наиболее доходную часть его активов.

Кредитный риск возникает при формировании кредитного портфеля банка, - риск потери актива или потери активом первоначального качества и/или стоимости из-за невыполнения обязательств заемщиками. Так как основную часть своей прибыли банк получает от своих ссудных операций, то становиться очевидным важность минимизации именной кредитного риска в процессе взаимоотношений банка и клиента. Вследствие чего считаю необходимым рассмотреть данный вид риска более подробно.

Под кредитным риском следует понимать вероятность полного или частичного невыполнения заемщиком основных условий кредитного договора. В состав кредитного риска входит риск неуплаты процентов по ссуде и риск невозвращения основной суммы долга [15].

Факторы, влияющие на возникновение и величину кредитных рисков можно разделить на макроэкономические и на микроэкономические (таблица 3.1).

Таблица 3.1 - Состав рискообразующих факторов

Полезная информация:

Экономический анализ МТБ
Открытое акционерное общество "МОРСКОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК" создан 5 ноября 1993 г. За это время банк занял прочную позицию на финансовом рынке Украины. Место его государственной регистрации Одесская область город Ильичевск. ОАО « ...

Классификация личного страхования
Классификация личного страхования производится по разным категориям. По объёму риска: · страхование на случай дожития или смерти; · страхование на случай инвалидности или недееспособности; · страхование медицинских расходов. По виду ...

Порядок выдачи наличных денег клиентам
Заведующий кассой выдает кассовому работнику необходимую для осуществления расходных и разменных операций в операционное время кредитной организации сумму наличных денег с проставлением подписи кассовым работником в книге 0402124; В кред ...