Это важно:

Оценка опционов


Опционом (option) называют контракт, заключенный между двумя лицами, в соответствии с которым одно лицо предоставляет другому лицу...

Кредитоспособность заемщика


В процессе проведения активных кредитных операций с целью получения прибыли банки сталкиваются с кредитным риском...

Разделы

Кредитный риск

Финансовая информация » Основные банковские риски, их взаимосвязь и влияние на управление банком » Кредитный риск

Страница 1

Несмотря на то что в последнее время банки стали акцентировать внимание на непроцентных доходах, процентные доходы по-прежнему остаются основной составляющей доходов банка. На кредитные портфели приходится большая часть банковских активов, поэтому менеджмент банков уделяет значительное внимание данной сфере деятельности.

Инвестиции в ценные бумаги с развитыми и стабильными фондовыми рынками имеют низкий уровень кредитного риска, к тому же во многих развитых странах банкам разрешено инвестировать в ценные бумаги только с высоким инвестиционным рейтингом. В силу этого анализ и управление кредитным риском в основном связаны с управлением кредитным портфелем банка.

Основной целью кредитной деятельности банка является выдача приносящих доход кредитов при минимуме риска. Лучше всего банки чувствуют себя в тех сферах бизнеса, где у них уже есть опыт работы и где банк в состоянии провести полноценную экспертизу отрасли и заемщиков. При выдаче кредитов перед банком стоит задача сбалансированности между качеством выдаваемых кредитов, объемом кредитного портфеля - и ликвидностью банка, достаточностью капитала, планируемой прибылью. Для ведения успешной кредитной политики банки вводят системы мониторинга, оценки и контроля качества кредитного портфеля. При этом кредитная политика банка может быть ориентирована на объем выдаваемых кредитов, текущую прибыль банка или увеличение доли банка на рынке банковского кредитования.

При оценке потенциальных заемщиков основные факторы риска классифицируются по следующим категориям: характер, капитал, компетентность, условия и обеспечение. В западной практике данная система оценки получила название "пяти С" из-за английской буквы "С", с которой начинаются наименования всех пяти категорий.

Одним из основополагающих условий выдачи кредита должна служить уверенность банка в желании заемщика погасить свою задолженность по истечении срока. Банки проводят полный анализ финансового положения заемщика, включая проверку требуемой для кредита суммы. Банк хочет быть уверен, что выданная сумма соответствует сумме, необходимой для реализации заемщиком проекта и указанной в заявлении на выдачу кредита. Если выданная банком сумма превысит необходимую, существует вероятность того, что заемщик вложит ее в рисковые или сомнительные проекты, в результате чего может столкнуться с финансовыми трудностями, что приведет к задержке и/или невозможности погасить кредит в срок.

С целью защиты себя от возможных потерь и недопущения большой концентрации выданных кредитов у группы заемщиков банки устанавливают лимиты на каждого заемщика или группу заемщиков, исходя из его/их финансового положения, кредитной истории и т.д. Данные лимиты позволяют банку определить сумму, невыплата которой не приведет к серьезным финансовым потерям. К другим методам защиты от кредитного риска относятся оговорки в кредитных соглашениях, позиционные лимиты и определение рейтинга по кредитам, учитывая степень их риска.

Поскольку кредиты составляют значительную часть банковской прибыли, невозвраты по ним могут значительно подорвать положение банка. Поэтому, основываясь на имеющихся показателях потерь по кредитам, банки пытаются спрогнозировать свои потери в будущем, предусмотреть возможные способы погашения данных убытков, определить оптимальный уровень резервов для погашения невозвратных кредитов. Это очень трудоемкий и ответственный процесс, ведь зачастую предсказать какие-либо события или измерить желание заемщика погасить кредит невозможно. С этой целью многие банки стараются поддерживать тесные связи со своими заемщиками, чтобы отслеживать их финансовое положение и вовремя реагировать на негативное развитие ситуации. Тесными отношениями со своими заемщиками известны, например, японские банки. Это один из факторов, которым западные экономисты объясняют большую степень использования кредитов при развитии бизнеса и инвестировании японским корпоративным сектором по сравнению с английским и американским, где основная часть финансирования изыскивается за счет собственных средств компаний, выпуска акций и долговых обязательств.

Страницы: 1 2

Полезная информация:

Общее собрание акционеров
Высший орган управления – общее собрание акционеров, которое может собираться ежегодно (не позднее 3-х месяцев после окончания финансового года) или внеочередным образом. Исключительная компетенция общего собрания: внесение изменений в У ...

Опционы
1) Опцион обеспечивает выбор. Покупатель опциона приобретает право, но не обязательство, купить или продать соответствующий товар (это могут быть реальный конкретный товар, страховка, фьючерсный контракт) при определённых условиях в обмен ...

Банковский кризис в России 2008 – 2009 гг
Россия стала далеко не первой страной, столкнувшейся в 2008 – 2009 годах с масштабным экономическим кризисом и кризисом банковской системы в частности. Причины российского банковского кризиса 2008-2009 годов лежат далеко за пределами стр ...

Copyright © 2013-2019 - www.banklines.ru