Понятие и классификация банковских рисков

Уровень и вид внутренних рисков, с которыми сталкиваются раз­личные виды коммерческих банков, в основном зависят от специфи­ки их деятельности.

В специализированных коммерческих банках причинами повышенного риска могут быть:

* использование новой технологии начато преждевременно, еще до того, как затраты на производство приведены в соответствие с реальным уровнем рыночных цен;

* продукция, выпущенная до того, как покупатель готов платить за новшества, т.е. объем потенциального спроса недостаточен для того, чтобы окупить затраты. Следовательно, реальный спрос еще ниже;

* число поставщиков и посредников, привлеченных с перспективой на рост спроса, избыточно для конкретного рынка (рыночного сегмента, окна, ниши), что приводит к удорожанию конкретного банковского товара [17, c.74].

Риски, связанные с характером банковских операций. В зависимости от характера банковских операций риски могут быть связаны со спецификой балансовых или забалансовых операций; и те, и другие подразделяются на риски активных и риски пассивных операций.

Операционный риск – это риск возникновения у банка убытков в результате несоответствия установленных порядков и процедур совершенствования банковских операций (сделок) действующему законодательству или их нарушения, некомпетентности или ошибок сотрудников банка, недостаточности функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем, а также в результате воздействия внешних неблагоприятных событий неэкономического характера [20, c.17].

Риски пассивных операций. Именно с помощью пассивных операций банк регулирует свои ре­сурсы для осуществления активных банковских операций. К пассив­ным операциям коммерческих банков относят отчисления от прибы­ли на формирование (увеличение) уставного капитала; величину кре­дитов, полученных от прочих юридических лиц; депозитные опера­ции. Только первая группа пассивных операций формирует собствен­ные средства банков. Получение банковских ссуд от других юриди­ческих лиц необходимо чаще всего для оперативного регулирования ликвидности балансов банков или выдачи непредвиденных кредитов.

Депозитные операции — это операции по привлечению средств юридических и/или физических лиц во вклады либо до востребования, либо на определенный срок. Риски пассивных операций связаны с возможными затруд­нениями в обеспечении активных операций ресурсами. Чаще всего это риск, связанный с эффективностью деятельности определяюще­го вкладчика (один производитель или группа "породненных" компа­ний).

Риски активных операций. Процентный риск. Риски активных операций связаны с уровнем так называемого про­центного риска, которому банки постоянно подвергаются в процессе своей деятельности [17, c.75].

Управление процентным риском состоит из управления активами (кредитами и инвестициями) и пассивами (заемными средствами).

Управление активами зависит от уровня ликвидности самого бан­ка и портфеля его клиентов из ценных бумаг, а также от степени су­ществующей конкуренции (ценовой и неценовой), а управление пас­сивами — от доступности средств для выдачи ссуд.

Уровень процентного риска зависит от:

* изменений в портфеле (структуре) активов, включая соотношение величин кредитов и инвестиций, активов с фиксированной и пла­вающей ставкой, динамики их цены на рынке;

* изменений в структуре пассивов, т.е. соотношений собственных и заемных средств, срочных и сберегательных депозитов, депози­тов "до востребования";

* динамики процентной ставки.

Портфельный риск. Портфельный риск заключается в вероятности потери по отдельным типам ценных бумаг, а также по всей категории ссуд. Портфельные риски подразделяются на финансовые, риски ликвидности, система­тические и несистематические.

Полезная информация:

Особенности применения систем ипотечного кредитования регионов РФ
Применение двухуровневой модели ипотечного жилищного кредитования. В России двухуровневая модель ипотечного кредитования развивается довольно динамично. Судить о перспективном развитии данной модели позволяют такие факторы, как наличие ф ...

Практические расчеты определения платежеспособности физических лиц
Платежеспособность Заемщика – предпринимателя может быть рассчитана двумя способами на основании данных налоговой декларации за последние шесть месяцев на основании книги доходов и расходов, также за последние шесть месяцев. На примере п ...

Инфраструктура обслуживания карт. Банкоматы и карты с функцией снятия наличных
Последние 10 лет специалисты и сами участники национальных рынков банковского самообслуживания непрерывно жаловались на тяжелую жизнь. Банки – владельцы устройств выдачи наличных сокрушались по поводу чрезвычайной остроты конкуренции и, с ...