Управление портфелем ценных бумаг ОАО КБ «Севергазбанк»

На рис. 3 представлена динамика текущей стоимости портфеля, составленного из ОФЗ.

Текущая стоимость показывает величину денежных средств, которую можно получить на текущую дату при продаже всех ценных бумаг.

В итоге доход портфеля от операций с ОФЗ составил 1079795,21руб., а доходность – 240,40% годовых без учета налоговых льгот.

Вексель был приобретен на сумму 41589 руб. по ставке 105% годовых со ставкой налога 15%, срок инвестирования – 62 календарных дня. На дату погашения доход по векселю составил 7399 руб., чистый доход – 6289 руб.

При формировании портфеля акций было решено выделить на спекулятивные операции с корпоративными акциями 1000000 руб.

Текущая стоимость портфеля акций в данном случае рассчитана по твердым котировкам закрытия, что дает возможность довольно достоверно произвести переоценку портфеля.

Изменение рыночной стоимости портфеля акций предприятий представлено на рис. 4.

В итоге доход портфеля от операций с акциями предприятий составил 678000 руб., что соответствует доходности в 136% годовых. Сумма инвестиций в операции с банковским депозитом составила 158040 руб.

Рисунок 4 – Динамика рыночной стоимости портфеля акций

Суммируя результаты работ по каждому активу, входящему в портфель, можно получить структуру всего портфеля за отчетный период (табл. 14).

Таблица 14 – Структура портфеля ценных бумаг по итогам формирования портфеля

Итоги формирования портфеля представлены в таблице 15, где отображены даты начала и окончания инвестирования в разные виды ценных бумаг, а так же суммы и показана итоговая доходность за год.

Таблица 15 – Результаты управления портфелем

Полезная информация:

Содержание правил и особенности договора страхования ответственности
Страховые компании осуществляют страховую защиту на основе договора страхования ответственности и соответствующих правил, утвержденных контрольным государственным органом при выдаче лицензии на страховую деятельность. В правилах страхован ...

Понятие морского страхования
Морское страхование — один из самых давних видов страхования. Первый из сохраненных доныне страховых полисов был выписан в средневековой Италии (1347) в связи именно с морской перевозкой. Современное страхование ассоциируется с Лондонски ...

Сайт – как информационная система
В настоящее время интернет представляет собой один из самых активно развивающихся средств информации. Создание сайта в интернете обеспечивает новые возможности по расширению, информационной поддержке или рекламе бизнеса. Профессионально с ...