Это важно:

Оценка опционов


Опционом (option) называют контракт, заключенный между двумя лицами, в соответствии с которым одно лицо предоставляет другому лицу...

Кредитоспособность заемщика


В процессе проведения активных кредитных операций с целью получения прибыли банки сталкиваются с кредитным риском...

Разделы

Расчет и анализ минимальной доходной маржи

Финансовая информация » Оценка методов установления, начисления и взыскания процентов по кредитам в коммерческом банке » Расчет и анализ минимальной доходной маржи

Страница 2

Необходимо определить ориентировочный уровень ссудного процента на I кв. 2006г.

Расчет:

а) Средний реальный уровень депозитного процента по месяцам

составит:

14

Сд янв. = _ х 100% = 14,3% годовых,

98

15

Сд фев. = х 100 % = 16,6% годовых,

90

15

Сд март = _ x 100% = 17,6% годовых.

85

Норма обязательного резерва от объема привлекаемых срочных депозитов до 1 года установлена в размере январь -2%, февраль - 10%, март - 15%.

Тот же показатель в среднем за квартал рассчитывается по формуле средней взвешенной:

14,3 5 x190410+16,6x188260+17,6х188260

Сд Iкв = _ = 16,2

190410+188260х2

Средняя реальная цена кредитных ресурсов на планируемый период составит:

18,1% x50% + 16,2% х 10%

Цр = _ =11% годовых

100 %

Ориентировочный процент по ссудным операциям:

П = 11% + 0,85% + 3% = 15% годовых.

Проведенный расчет позволил определить ориентировочную минимальную цену кредитных вложений исходя из уровня затрат и заложенного размера прибыльности ссудных операций банка на предстоящий период на уровне 15 % годовых.

Выводы: Банку для повышения доходности кредитных вложений целесообразно проводить следующие мероприятия:

1 Оценку кредитоспособности производить балльным способом, что позволяет количественно выразить влияние каждого фактора и с достаточной степенью точности определить классность клиента. Каждому фактору в системе оценки кредитоспособности присваивается определенный балл (вес), который выражает значимость его в этой системе в целом и относительно других факторов. Для этого 100 баллов распределяются специалистами между показателями, входящими в систему. Показатель оценивается по 5-ти балльной системе, которая будет характеризовать уровень выполнения показателя. Оценка каждого показателя определяется путем умножения показателя на его уровень.Совокупная характеристика кредитоспособности получает количественное выражение в виде суммы оценок всех показателей. На основе этого количественного выражения определяется класс заемщика.

2 При установлении ставки процента закладывать уровень риска (рассчитанную вероятность), что позволит банку компенсировать потери и обеспечить каждому сегменту и классу заемщиков соответствующую ставку.

3 Анализ величины и динамики процентной маржи как одного из основных факторов, определяющих доходность ссудных операций банка, должен быть необходимым дополнением к процедуре установления процентной ставки по кредиту. В процессе расчета величины фактической процентной маржи определяется прибыльность банковских операций, рассматриваются тенденции доходности ссудных операций, выявляются факторы, оказывающие непосредственное влияние на уровень ссудного процента, что позволяет в дальнейшем осуществить кредитование с учетом планирования уровня прибыльности и, таким образом, предусмотреть возможные риски.

Страницы: 1 2 

Полезная информация:

Система рефинансирования как инструмент управления ликвидностью банковской системы
Рефинансирование, как инструмент денежно-кредитной политики, в первую очередь влияет на инвестиционную активность, т. к. его посредством осуществляется регулирование ликвидности банковской системы и, следовательно, объема ресурсов, которы ...

Учёт операций по расчётам чеками
1. Что такое расчетный чек Чек - письменное распоряжение плательщика своему банку уплатить с его счета держателю чека определенную денежную сумму. Согласно ст. 877 ГК РФ Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное р ...

Нормативно-правовая база системы рефинансирования кредитных организаций Банком России
Рефинансирование кредитных организаций является одним из инструментов денежно-кредитной политики государства. В соответствии с Федеральным законом РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России является для креди ...

Copyright © 2013-2019 - www.banklines.ru