Это важно:

Оценка опционов


Опционом (option) называют контракт, заключенный между двумя лицами, в соответствии с которым одно лицо предоставляет другому лицу...

Кредитоспособность заемщика


В процессе проведения активных кредитных операций с целью получения прибыли банки сталкиваются с кредитным риском...

Разделы

Методы оценки кредитоспособности заемщика

Финансовая информация » Определение особенностей кредитования физических лиц в КБ "ПриватБанк" » Методы оценки кредитоспособности заемщика

Страница 5

Скоринг является математической или статистической моделью, с помощью которой на основе кредитной истории "прошлых" клиентов банк пытается определить, какая вероятность того, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в определенный срок.

Скоринг используется главным образом во время кредитования физических лиц, особенно при выдаче потребительских кредитов, не обеспеченных залогом.

Основное задание скоринга заключается в том, чтобы выяснить не только, состоятельный клиент ли выплатит кредит, но и степень надежности и обязательности клиента (таблица 1.5).

Таблица 1.5 – Определение класса заемщика — физического лица по результатам оценки его финансового состояния.

Класс

заемщика

Комплексная рейтинговая оценка, баллы

Характеристика

1

2

3

"А"

25—35

Финансовая деятельность очень хорошая (кредиты с минимальным риском)

"Б"

19—24

Финансовая деятельность хорошая (кредиты с невысоким риском)

"В"

15—18

Финансовая деятельность удовлетворительная (кредиты со средним риском)

"Г"

11—14

Финансовая деятельность плохая (кредиты с высоким риском)

"Д"

До 10

Финансовая деятельность убыточная (кредиты з максимальным риском)

В упрощенном виде скоринговая модель составляет взвешенную сумму определенных банком характеристик.

Перечень характеристик для оценки уровня кредитного риска заемщика — физического лица определяется банком самостоятельно. Чаще всего используют такие характеристики, как возраст, количество детей/иждивенцев, профессия, чистый доход, дополнительный доход на семью, длительность работы на последнем месте работы, длительность клиентских отношений с банком, наличие счета и др. Но прежде всего кредитный скоринг учитывает такие параметры, как погашение заемщиком задолженности в прошлом, текущий уровень задолженности, длительность кредитной истории и др.

Результатом скоринга является рассчитанный интегральный показатель (sсоrе), который вычисляется как сумма определенных характеристик с разными взвешивающими коэффициентами. Чем выше значение интегрального показателя, тем выше надежность клиента. В соответствии со значением интегрального показателя банк может упорядочить перечень своих клиентов по степени роста кредитоспособности.

Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с каким-то числовым порогом или линией разделения, что, собственно говоря, является линией безубыточности и рассчитывается исходя из того, сколько в среднем необходимо клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы компенсировать убытки от непогашения одного кредита. Клиентам с интегральным показателем выше этой линии выдается кредит, клиентам с интегральным показателем ниже этой линии — нет.

Внедрение кредитного скоринга в практическую деятельность отечественных банков даст возможность:

¾ повысить эффективность управления кредитным портфелем банка на основании принятия взвешенных и обоснованных решений;

¾ снизить операционные расходы благодаря экономии рабочего времени работников кредитного отдела, поскольку в сравнении с традиционным анализом кредитной заявки снижается количество документации, которая обрабатывается;

¾ использовать качественно новые системы принятия решений относительно выдачи кредита и совершенствование моделей кредитования.

В последнее время скоринг становится все более популярным не только во время оценки кредитного риска, но и в других отраслях: при маркетинговом исследовании (для определения вероятности, что именно эта группа клиентов будет пользоваться этим видом продукции); работе с должниками (для определения наиболее эффективного метода возмещения убытков); выявлении мошенничества с кредитными карточками; определении вероятности, что клиент может перейти к конкуренту и др. Банки все чаще пользуются технологией "быстрой оценки" не только при выдаче потребительских кредитов, но и при кредитовании мелкого бизнеса. Для проведения скоринга в этом случае необходим минимальный пакет документов, а решение о выдаче кредита принимается после анализа основных данных о бизнесе клиента. Как правило, это сведения об объеме дохода от реализации продукции (работ, услуг), количество торговых мест, торговую площадь этих объектов, а также о личном имуществе владельца бизнеса.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Полезная информация:

Операции центрального банка
Рассмотренные функции центрального банка реализуются в операциях, проводимых центральным банком. Различают пассивные операции Центрального банка — операции по привлечению денежных средств и направленные на увеличение резервов и активные — ...

Внутрибанковский контроль
Внутрибанковский контроль – это совокупность процедур, которые обеспечивают соблюдение положений внутренних и внешних нормативных актов при осуществлении операций банка и достоверность, и полноту информации. Внутрибанковский контроль объ ...

Учёт операций по расчётам чеками
1. Что такое расчетный чек Чек - письменное распоряжение плательщика своему банку уплатить с его счета держателю чека определенную денежную сумму. Согласно ст. 877 ГК РФ Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное р ...

Copyright © 2013-2018 - www.banklines.ru