Это важно:
Оценка опционов
Опционом (option) называют контракт, заключенный между двумя лицами, в соответствии с которым одно лицо предоставляет другому лицу...
Кредитоспособность заемщика
В процессе проведения активных кредитных операций с целью получения прибыли банки сталкиваются с кредитным риском...
Разделы
- Главная
- Операции с векселями
- Основы банковского дела
- Виды страхования
- Кредитование в коммерческом банке
- Банковский менеджмент
- Финансовая информация
- Карта сайта
Открытая валютная позиция банка, ее сущность, необходимость и действия НБУ по ее определению и использованию
Таблица 1. Валютные позиции банка в иностранных валютах, банковских металлах и в гривневом эквиваленте на конец рабочего дня (данные условные)
|
Литерные коды валют и банковских металлов |
Активы и требования банка в иностранной валюте |
Пассивы и обязательства банка в иностранной валюте |
Индивидуальные открытые позиции по валютам и металлам |
Официальный курс гривни к соответствующим валютам |
Гривневый эквивалент индивидуальных валютных позиций |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
USD |
- |
1250000 |
-1250000 |
8,01 |
-10012500,0 |
|
EUR |
1000000 |
+1000000 |
11,65 |
+11650000,0 | |
|
XAU |
1000* |
+1000 |
4469,25 |
+4469250,0 | |
|
XAG |
500 |
-500 |
84,992 |
-4249,6 |
Как видно из данных табл. 1, все короткие и все длинные индивидуальные валютные позиции банка по каждой валюте и каждому банковскому металлу (столбец 4) имеют соответствующий знак («плюс» или «минус»). Чтобы определить их сумму совокупно (или общую открытую, или длинную, или короткую валютную позиции), все индивидуальные открытые валютные позиции по всем иностранным валютам и банковским металлам необходимо привести к единому знаменателю – гривневому эквиваленту (столбец 6).
Методики расчета общей открытой валютной позиции банка по всем иностранным валютам и банковским металлам, а также совокупной суммы открытой валютной позиции представлены в табл. 2.
Таблица 2. Методика расчета обшей открытой валютной позиции банка по всем иностранным валютам и банковским металлам (грн.) (в настоящее время отмененной НБУ *) и методика расчета совокупной суммы открытой валютной позиции банка (рассчитано по данным табл. 1)
|
п/п |
Показатель |
грн. |
|
1. |
Общая открытая валютная позиция банка по всем иностранным валютам и банковским металлам с учетом знака (алгебраическая сумма всех индивидуальных открытых валютных позиций банка по всем иностранным валютам и банковским металлам) |
+6102500,4 |
|
2. |
Всего коротких открытых валютных позиций банка по всем иностранным валютам |
-10012500,0 |
|
3. |
Всего длинных открытых валютных позиций банка по всем иностранным валютам |
+11650000,0 |
|
4. |
Всего коротких валютных позиций банка по всем банковским металлам |
-4249,6 |
|
5. |
Всего длинных валютных позиций банка по всем банковским металлам |
+4469250,0 |
|
6. |
Общая открытая валютная позиция по всем банковским металлам как соотношение всех длинных и всех коротких валютных позиций в гривневом эквиваленте по всем банковским металлам без учета знака (строка 4 + строка 5) |
4473499,6 |
|
7. |
Совокупная сумма открытой валютной позиции (строка 3 + строка 6) по всем валютам и всем банковским металлам (без учета знака), которая учитывается в расчете норматива Н2 (строка 3 взята потому, что в нашем примере она по абсолютной величине большая из двух: всего коротких и всего длинных открытых валютных позиций по всем валютам) |
16123499,6 |
Полезная информация:
Денежно-кредитное регулирование экономики и
валютная политика центрального банка
Денежно-кредитная политика — это совокупность мероприятий, направленных на изменение денежной массы в обращении, объема кредитов, уровня процентных ставок и других показателей денежного обращения и рынка ссудных капиталов. Основной целью ...
Собственные средства банка
Банковские ресурсы образуются в результате проведения банками пассивных операций и отражаются в пассиве баланса банка. К банковским ресурсам относятся собственные средства банка, заемные (облигации) и привлеченные (депозиты и межбанковски ...
Залоговые операции
Банки могут использовать ценные бумаги, которые находятся в их собственности, как предмет залога, то есть как предмет обеспечения своих обязательств по соглашениям при получении кредита (рефинансирование) от Центрального банка или на межб ...